Hij had een voorliefde voor Johann Sebastian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart. Als kind speelde hij de vioolsonaten van Mozart samen met zijn moeder Pauline Einstein, een bekend pianiste, en later met zijn eerste vrouw Mileva Maric en met zijn collega’s. In Nederland speelde hij veel met hoogleraar Paul Ehrenfest, die voor hem naar eigen zeggen „Bach opende.”
De meningen over Einsteins vioolspel zijn verschillend. „Knoeiwerk”, noemde hij het zelf. Willem Andriessen, een Nederlandse componist en radiopresentator, zei in 1955 over het vioolspel van Einstein: „Hij was geen virtuoos violist. Zijn spel was zuiver, maar met een wat bedeesde gelijkmatigheid. Het miste felle, hartstochtelijke accenten en stellig zag hij Mozart als een zuivere, klare geest, een onvertroebelde bron van schoonheid, meer dan als de grote dramaticus die hij ook kon zijn.”